PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFIX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOFIX с PSPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Resources Fund (GOFIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности GOFIX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Resources Fund (GOFIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOFIX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOFIX
GMO Resources Fund		27.66%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, GOFIX показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 14.36% против 9.17% соответственно.

GOFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.63%
С начала года
27.66%
6 месяцев
39.62%
1 год
67.01%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.33%
10 лет*
14.36%

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с JEPQGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий GOFIX и PSPFX

GOFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
GOFIX
GMO Resources Fund

Доходность на риск

GOFIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFIXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

3.15

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.48

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

4.64

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.88

18.63

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFIX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFIX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFIXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.15

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.15

Корреляция

Корреляция между GOFIX и PSPFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOFIX и PSPFX

Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PSPFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOFIX
GMO Resources Fund		3.43%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GOFIX и PSPFX

Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOFIXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-79.09%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-17.96%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-39.15%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-56.80%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-15.91%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-42.65%

+28.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.47%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFIX и PSPFX

Текущая волатильность для GMO Resources Fund (GOFIX) составляет 5.63%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOFIXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

10.47%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

23.43%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

27.28%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

22.85%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

21.64%

+3.92%