Сравнение GOFIX с GMGEX
GOFIX (GMO Resources Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both mutual funds - GOFIX is a Energy Equities fund managed by GMO, while GMGEX is a Global Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GOFIX returned 14.28%/yr vs 11.28%/yr for GMGEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOFIX charges 0.72%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности GOFIX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOFIX показывает доходность 34.38%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.28% соответственно.
GOFIX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 34.38%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 76.72%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 14.28%
GMGEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам GOFIX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 34.38% | 23.10% | -17.91% | -1.38% | -0.80% | 32.01% | 22.47% | 20.10% | -6.73% | 28.42% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 19.27% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between GOFIX and GMGEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between GOFIX and GMGEX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOFIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GOFIX
GMGEX
Сравнение GOFIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOFIX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.60 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.53 | 4.54 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 18.01 | +21.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOFIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 3.31 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GOFIX и GMGEX
Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOFIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.77% | -58.47% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -9.24% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.28% | -17.12% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -28.58% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -34.98% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.48% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -16.75% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.32% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOFIX и GMGEX
GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 4.16% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOFIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.01% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 9.91% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 12.66% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 14.81% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 16.06% | +9.27% |
Сравнение комиссий GOFIX и GMGEX
GOFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOFIX и GMGEX
Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GMGEX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
GOFIX GMO Resources Fund | 3.26% | 4.38% | 3.01% | 5.90% | 10.25% | 17.81% | 3.66% | 2.99% | 4.06% | 3.86% | 2.89% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
GOFIX and GMGEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOFIX has higher volatility (4.16%) compared to GMGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, GOFIX dropped -51.77% vs GMGEX's -58.47%.
GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOFIX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор