PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOFIX с GCCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOFIX (GMO Resources Fund) and GCCHX (GMO Climate Change Fund) are both mutual funds - GOFIX is a Energy Equities fund managed by GMO, while GCCHX is a Global Equities fund managed by GMO. Over the past 5 years, GOFIX returned 7.46%/yr vs 3.71%/yr for GCCHX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GOFIX charges 0.72%/yr vs 0.77%/yr for GCCHX.

Доходность

Сравнение доходности GOFIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOFIX показывает доходность 34.38%, что значительно выше, чем у GCCHX с доходностью 27.68%.

GOFIX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
34.38%
6 месяцев
35.38%
1 год
76.72%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.46%
10 лет*
14.28%

GCCHX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.26%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.65%
1 год
80.76%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOFIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOFIX
GMO Resources Fund		34.38%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%26.05%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		27.68%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Correlation

The correlation between GOFIX and GCCHX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.86

The correlation between GOFIX and GCCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с GQRIXGCCHX с GPGOXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIX

Доходность на риск

GOFIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFIXGCCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.47

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
4.16

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.54

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.53

6.93

+5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.18

22.54

+16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFIX на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GOFIX и GCCHX

Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и GCCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOFIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-54.32%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-11.76%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.28%

-52.03%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-54.32%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.90%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-13.91%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.61%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFIX и GCCHX

Текущая волатильность для GMO Resources Fund (GOFIX) составляет 4.16%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOFIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.54%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

16.28%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

23.58%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

26.96%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

25.15%

+0.18%

Сравнение комиссий GOFIX и GCCHX

GOFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOFIX и GCCHX

Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности GCCHX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.18%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.26%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GOFIX and GCCHX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCHX has higher volatility (6.54%) compared to GOFIX (4.16%). In terms of maximum drawdown, GOFIX dropped -51.77% vs GCCHX's -54.32%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOFIX и GCCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор