Сравнение GOEX с EART
GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both Materials funds from Global X - GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return while EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOEX returned 46.31%/yr vs 21.75%/yr for EART. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EART.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и EART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у EART с доходностью 17.65%.
GOEX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 64.25%
- 3 года*
- 46.31%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
EART
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 118.80%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOEX и EART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -5.02% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -8.41% |
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 17.65% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
Correlation
The correlation between GOEX and EART is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between GOEX and EART has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOEX vs. EART — Ранг доходности на риск
GOEX
EART
Сравнение GOEX c EART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | EART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.59 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 14.55 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.15 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.27 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и EART
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и EART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOEX | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -53.68% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -26.03% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.78% | -37.20% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -10.88% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.59% | -29.15% | -34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 8.19% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и EART
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOEX | EART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 11.14% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.87% | 31.37% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 37.95% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 33.97% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.97% | 33.97% | +6.00% |
Сравнение комиссий GOEX и EART
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EART в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и EART
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности EART в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.55% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.19% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
GOEX and EART have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOEX has higher volatility (14.62%) compared to EART (11.14%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs EART's -53.68%.
On 3-year performance, GOEX leads with 46.31% vs 21.75% for EART. On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EART has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOEX has performed better with a 46.31% return vs 21.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.
GOEX has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.55% for EART.
GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.59% for EART.
EART currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOEX и EART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор