PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOCT с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOCT с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

GOCT и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GOCT и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOCT и APRW

2026 (YTD)202520242023
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%8.16%6.59%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, GOCT показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с IVVBGOCT с EOCTGOCT с APRQ
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий GOCT и APRW

GOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

GOCT vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOCT c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOCTAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.26

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.89

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

13.00

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOCT vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOCT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOCT и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOCTAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.05

+0.36

Корреляция

Корреляция между GOCT и APRW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOCT и APRW

Ни GOCT, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок GOCT и APRW

Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

GOCTAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-9.61%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-5.62%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.15%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.82%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GOCT и APRW

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOCTAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.77%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

1.63%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

6.92%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

6.73%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

6.47%

+1.11%