PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAU с FSAGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both funds - GOAU is a Materials fund tracking the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while FSAGX is a Precious Metals fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, GOAU returned 13.64%/yr vs 15.88%/yr for FSAGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for FSAGX.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 3.38%.

GOAU

1 день
-8.27%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.48%
1 год
26.39%
3 года*
29.91%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

FSAGX

1 день
1.69%
1 месяц
-5.13%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.87%
1 год
57.27%
3 года*
39.82%
5 лет*
15.88%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и FSAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-9.82%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%54.17%-11.88%7.92%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		3.38%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%0.92%

Correlation

The correlation between GOAU and FSAGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between GOAU and FSAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Fidelity Select Gold Portfolio

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME
Часто сравнивают с FSAGX:
FSAGX с IAUMFSAGX с SGDLXFSAGX с VGPMXFSAGX с GFIFSAGX с FSELXFSAGX с FXAIXFSAGX с EKWAX

Доходность на риск

GOAU vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUFSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.35

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.74

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.94

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

4.97

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FSAGX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.35

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GOAU и FSAGX

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и FSAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAUFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-77.21%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-29.85%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.73%

-29.85%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-45.94%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.73%

-24.29%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-33.35%

+14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

11.62%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и FSAGX

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) имеют волатильность 14.84% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAUFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

15.34%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

35.30%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.48%

42.93%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

33.62%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.61%

33.11%

+2.50%

Сравнение комиссий GOAU и FSAGX

GOAU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FSAGX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и FSAGX

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FSAGX в 4.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio		4.96%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		1.04%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GOAU and FSAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSAGX has higher volatility (15.34%) compared to GOAU (14.84%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs FSAGX's -77.21%.

FSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и FSAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор