PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNXIX с SGMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с SGMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 10.66%/yr for SGMAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и SGMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 9.93%.

GNXIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.54%
6 месяцев
-26.88%
С начала года
-13.26%
1 год
-7.22%
3 года*
8.24%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

SGMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
7.84%
С начала года
9.93%
1 год
17.92%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и SGMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-13.26%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		9.93%17.93%15.18%8.86%-3.41%18.94%-2.71%20.58%-4.41%7.11%

Correlation

The correlation between GNXIX and SGMAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.52

Over the past year, the correlation between GNXIX and SGMAX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с IGPTGNXIX с MSFTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAX
Часто сравнивают с SGMAX:
SGMAX с SVTAXSGMAX с LVAFXSGMAX с HLMGXSGMAX с GWPFXSGMAX с GQRPXSGMAX с VMNVXSGMAX с GQFPX

Доходность на риск

GNXIX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SGMAX
Ранг доходности на риск SGMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGMAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGMAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGMAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGMAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGMAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNXIXSGMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.46

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
3.62

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.13

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

12.14

-12.45

GNXIX vs. SGMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SGMAX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и SGMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и SGMAX

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и SGMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXSGMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-31.27%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-5.88%

-24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-11.57%

-19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-22.11%

-23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.62%

-0.16%

-28.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-4.76%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

1.51%

+12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и SGMAX

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXSGMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

1.84%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.73%

5.75%

+24.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

7.56%

+33.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

13.76%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

14.15%

+10.48%

Сравнение комиссий GNXIX и SGMAX

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и SGMAX

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SGMAX в 13.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.37%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%
SGMAX
SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund		13.23%14.55%12.63%6.40%11.12%15.38%2.06%4.81%7.86%4.45%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and SGMAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to SGMAX (1.84%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs SGMAX's -31.27%.

SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и SGMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор