PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNXIX с PGVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с PGVFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 11.00%/yr for PGVFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и PGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 21.16%.

GNXIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.35%
6 месяцев
-27.56%
С начала года
-13.26%
1 год
-10.93%
3 года*
8.24%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

PGVFX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
16.72%
С начала года
21.16%
1 год
35.82%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и PGVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-13.26%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		21.16%27.01%5.33%14.76%-12.00%15.38%6.65%22.83%-12.64%9.26%

Correlation

The correlation between GNXIX and PGVFX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between GNXIX and PGVFX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Polaris Global Value Fund

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с IGPTGNXIX с MSFTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAX
Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с UCEQXPGVFX с JPGL.DEPGVFX с GQFPXPGVFX с GWOAXPGVFX с VGPMXPGVFX с GAOAXPGVFX с VMNVX

Доходность на риск

GNXIX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNXIXPGVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.90

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
4.03

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.54

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.12

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

14.87

-15.18

GNXIX vs. PGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PGVFX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и PGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и PGVFX

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и PGVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXPGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-68.09%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-8.76%

-21.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-12.53%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-27.58%

-18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.62%

-0.42%

-28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-11.25%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

2.42%

+11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и PGVFX

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Polaris Global Value Fund (PGVFX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXPGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.98%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.73%

10.68%

+20.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

12.47%

+28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

13.90%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

15.62%

+9.01%

Сравнение комиссий GNXIX и PGVFX

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PGVFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и PGVFX

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности PGVFX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.37%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%0.00%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.27%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and PGVFX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to PGVFX (3.98%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs PGVFX's -68.09%.

PGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и PGVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор