PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

GNOV и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и PBJA

2026 (YTD)20252024
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.84%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий GNOV и PBJA

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

GNOV vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.88

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.70

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

9.53

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между GNOV и PBJA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и PBJA

Ни GNOV, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и PBJA

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-8.50%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.16%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.89%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.58%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.10%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и PBJA

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.54%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

3.74%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

8.31%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

6.53%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

6.53%

+1.25%