PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

GNOV и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и LAPR

2026 (YTD)20252024
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%6.19%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с NVDY

Сравнение комиссий GNOV и LAPR

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

GNOV vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.29

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.93

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.48

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

10.64

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.72

-0.33

Корреляция

Корреляция между GNOV и LAPR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и LAPR

GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок GNOV и LAPR

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-3.81%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-3.81%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.12%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.53%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и LAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.10%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

0.67%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

4.40%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

3.38%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

3.38%

+4.40%