PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

GNOV и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и DOGG

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с JPLD

Сравнение комиссий GNOV и DOGG

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

GNOV vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.03

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.44

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.40

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

4.47

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.89

+0.50

Корреляция

Корреляция между GNOV и DOGG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и DOGG

GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок GNOV и DOGG

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, примерно равная максимальной просадке DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-11.19%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-8.23%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-7.85%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.98%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.67%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 3.20%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.55%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

7.84%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.92%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

13.05%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

13.05%

-5.27%