PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMFX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMFX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

GNMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GNMFX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMFX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		-0.10%3.09%2.38%4.89%-5.25%1.40%3.17%6.43%2.09%2.41%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, GNMFX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

GNMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.02%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.88%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с GNMFX:
GNMFX с GCMFXGNMFX с DCARXGNMFX с DFABXGNMFX с FGNSXGNMFX с FSMUXGNMFX с APUSXGNMFX с ATOIX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с CBTAXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий GNMFX и LSMSX

GNMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

GNMFX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMFX
Ранг доходности на риск GNMFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMFX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMFXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.69

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.67

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

1.88

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMFX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMFX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMFX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMFXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.59

+0.61

Корреляция

Корреляция между GNMFX и LSMSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMFX и LSMSX

Дивидендная доходность GNMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GNMFX
PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund		3.38%3.61%3.48%2.68%1.98%2.17%2.24%2.59%2.45%0.89%0.17%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNMFX и LSMSX

Максимальная просадка GNMFX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMFX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GNMFXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-15.00%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-6.21%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.06%

-15.00%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.32%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.88%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.22%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMFX и LSMSX

Текущая волатильность для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) составляет 0.98%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что GNMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNMFXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.16%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.63%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

5.77%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

4.45%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

4.52%

-1.59%