PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMXAX с NDAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMXAX с NDAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX).

GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NDAAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GMXAX и NDAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMXAX и NDAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		2.42%6.84%12.15%15.89%-13.45%24.33%12.79%25.35%-10.65%2.80%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		-0.74%17.35%14.01%20.48%-18.33%17.16%13.37%21.59%-10.35%17.71%

Доходность по периодам

С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у NDAAX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям NDAAX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.22% соответственно.

GMXAX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.42%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.08%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.64%

NDAAX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.95%
1 год
18.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Mid Cap Market Index Fund

Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Часто сравнивают с GMXAX:
GMXAX с GBIAXGMXAX с GRISXGMXAX с GMRAXGMXAX с MUIGXGMXAX с NADCXGMXAX с NDMAXGMXAX с NWXVX
Часто сравнивают с NDAAX:
NDAAX с RKLBNDAAX с GBIAXNDAAX с CSTAXNDAAX с NWHVXNDAAX с AVEFXNDAAX с CONWXNDAAX с NWAUX

Сравнение комиссий GMXAX и NDAAX

GMXAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NDAAX в 0.53%.

GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Доходность на риск

GMXAX vs. NDAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMXAX
Ранг доходности на риск GMXAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMXAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMXAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMXAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMXAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NDAAX
Ранг доходности на риск NDAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMXAX c NDAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMXAXNDAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.21

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.77

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.73

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

7.78

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMXAX vs. NDAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMXAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NDAAX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMXAX и NDAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMXAXNDAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между GMXAX и NDAAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMXAX и NDAAX

Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности NDAAX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMXAX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund		12.72%12.93%11.73%6.17%9.58%12.52%3.18%5.18%23.21%0.85%9.60%13.94%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		10.77%10.60%18.58%5.92%3.68%6.69%5.75%8.80%14.29%12.98%9.26%7.45%

Просадки

Сравнение просадок GMXAX и NDAAX

Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке NDAAX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NDAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMXAXNDAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-55.26%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.96%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-29.50%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-36.67%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-6.23%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-10.48%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.44%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GMXAX и NDAAX

Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMXAXNDAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.77%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.08%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

15.54%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

15.88%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

16.88%

+4.40%