Сравнение GMWZX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции GMWZX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.24% соответственно.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и PMTIX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMWZX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
GMWZX
PMTIX
Сравнение GMWZX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.67 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.50 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 6.98 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и PMTIX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и PMTIX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -52.14% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -7.49% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -23.05% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -25.87% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -4.15% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.83% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.61% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и PMTIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) составляет 3.41%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.92% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 5.89% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 9.92% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 10.56% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 11.21% | -2.18% |