Сравнение GMWZX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции GMWZX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.08% соответственно.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и LTRIX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
GMWZX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
GMWZX
LTRIX
Сравнение GMWZX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 6.65 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и LTRIX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и LTRIX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, примерно равная максимальной просадке LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -51.39% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -10.65% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -26.25% | +6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -31.56% | +9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -5.57% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.26% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.23% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и LTRIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) составляет 3.41%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.45% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 8.47% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 14.51% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 14.57% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 14.79% | -5.76% |