PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWZX с GFSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWZX с GFSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX).

GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWZX и GFSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWZX и GFSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		-1.30%12.82%8.88%12.64%-14.42%8.94%10.70%18.19%-4.90%4.97%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		-0.89%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%4.94%0.14%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у GFSYX с доходностью -0.89%.

GMWZX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.38%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.84%

GFSYX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.42%
3 года*
5.78%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Часто сравнивают с GMWZX:
GMWZX с GLDYXGMWZX с GMGZXGMWZX с GFIZXGMWZX с GDMYXGMWZX с GVEYXGMWZX с GCOZXGMWZX с GGEYX
Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZX

Сравнение комиссий GMWZX и GFSYX

GMWZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GFSYX в 1.15%.

GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

Доходность на риск

GMWZX vs. GFSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWZX
Ранг доходности на риск GMWZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWZX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWZX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWZXGFSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.40

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.98

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

4.70

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWZX vs. GFSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWZX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFSYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWZX и GFSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWZXGFSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.20

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.87

-0.48

Корреляция

Корреляция между GMWZX и GFSYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWZX и GFSYX

Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности GFSYX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		6.60%6.51%7.59%3.19%7.34%4.83%3.88%3.78%6.58%3.93%3.35%16.40%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.24%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMWZX и GFSYX

Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки GFSYX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и GFSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWZXGFSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-9.54%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-1.39%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-4.49%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.89%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-0.92%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.58%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWZX и GFSYX

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWZXGFSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

0.82%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

1.78%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

2.58%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

3.64%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

3.73%

+5.30%