PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMWZX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMWZX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMWZX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWZX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		-1.30%12.82%8.88%12.64%-14.42%8.94%10.70%5.83%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

GMWZX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.41%
1 год
10.38%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.84%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с GMWZX:
GMWZX с GLDYXGMWZX с GMGZXGMWZX с GDMYXGMWZX с GFIZXGMWZX с GVEYXGMWZX с GCOZXGMWZX с GGEYX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий GMWZX и FRKMX

GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

GMWZX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWZX
Ранг доходности на риск GMWZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWZX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWZX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMWZXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.41

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.35

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.34

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMWZX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWZX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWZX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMWZXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Корреляция

Корреляция между GMWZX и FRKMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWZX и FRKMX

Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund		6.60%6.51%7.59%3.19%7.34%4.83%3.88%3.78%6.58%3.93%3.35%16.40%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMWZX и FRKMX

Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMWZXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.44%

-16.04%

-35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-3.42%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-16.04%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-2.44%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.64%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.86%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWZX и FRKMX

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMWZXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.14%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

2.95%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

4.63%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

5.23%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

5.14%

+3.89%