Сравнение GMWAX с HRLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и HRLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и HRLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 11.62% | 21.89% | -5.41% | 7.44% | 0.72% | 21.58% | -1.13% | 12.34% | -10.11% | 9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у HRLYX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции GMWAX уступали акциям HRLYX по среднегодовой доходности: 6.83% против 7.85% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
HRLYX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.62%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и HRLYX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HRLYX в 0.90%.
Доходность на риск
GMWAX vs. HRLYX — Ранг доходности на риск
GMWAX
HRLYX
Сравнение GMWAX c HRLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Hartford Real Asset Fund (HRLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | HRLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.80 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.65 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.61 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.42 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 21.19 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.80 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.28 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и HRLYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и HRLYX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности HRLYX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
HRLYX Hartford Real Asset Fund | 3.54% | 3.95% | 0.00% | 4.36% | 4.79% | 19.52% | 3.10% | 3.11% | 2.49% | 3.62% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и HRLYX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки HRLYX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и HRLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -45.58% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -7.49% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -16.86% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -36.82% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | 0.00% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -14.53% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.21% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и HRLYX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Hartford Real Asset Fund (HRLYX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | HRLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.01% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 5.51% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 9.12% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 10.90% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 12.84% | -2.54% |