Сравнение GMVIX с ATGAX
GMVIX (Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GMVIX charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности GMVIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMVIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.02%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMVIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMVIX Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund | 1.14% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between GMVIX and ATGAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMVIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
GMVIX
ATGAX
Сравнение GMVIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMVIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMVIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 18.80 | -18.38 |
Просадки
Сравнение просадок GMVIX и ATGAX
Максимальная просадка GMVIX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMVIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -0.36% | -43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.36% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -0.09% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMVIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 11.18% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 11.18% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 11.18% | +10.13% |
Сравнение комиссий GMVIX и ATGAX
GMVIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVIX и ATGAX
Дивидендная доходность GMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMVIX Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund | 4.89% | 5.78% | 3.17% | 0.82% | 7.90% | 5.77% | 0.50% | 0.83% | 7.58% | 4.40% | 0.68% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GMVIX and ATGAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMVIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор