Сравнение GMVIX с ATGAX
GMVIX (Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GMVIX charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности GMVIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMVIX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.51%
ATGAX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMVIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMVIX Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund | 2.22% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.27% |
Correlation
The correlation between GMVIX and ATGAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMVIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
GMVIX
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMVIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund (GMVIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMVIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMVIX и ATGAX
Максимальная просадка GMVIX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMVIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMVIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -3.70% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -2.09% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -1.00% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMVIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMVIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 20.51% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.51% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 20.51% | +0.83% |
Сравнение комиссий GMVIX и ATGAX
GMVIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMVIX и ATGAX
Дивидендная доходность GMVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMVIX Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund | 4.83% | 5.78% | 3.17% | 0.82% | 7.90% | 5.77% | 0.50% | 0.83% | 7.58% | 4.40% | 0.68% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GMVIX and ATGAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMVIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор