Сравнение GMUN с GHYB
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GMUN returned 3.06%/yr vs 8.87%/yr for GHYB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и GHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью 1.55%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.69% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.55% | 9.38% | 7.76% | 10.55% |
Correlation
The correlation between GMUN and GHYB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GHYB
Сравнение GMUN c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.29 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.42 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и GHYB
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -21.48% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.67% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | -4.66% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.10% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -2.55% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.59% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и GHYB
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.91% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.77% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 3.51% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 7.70% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 8.26% | -5.31% |
Сравнение комиссий GMUN и GHYB
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и GHYB
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.79% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and GHYB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMUN has higher volatility (1.09%) compared to GHYB (0.91%). In terms of maximum drawdown, GMUN dropped -4.35% vs GHYB's -21.48%.
On 3-year performance, GHYB leads with 8.87% vs 3.06% for GMUN. On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GHYB has performed better with a 8.87% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.
GHYB has the higher dividend yield at 6.79%, compared with 3.12% for GMUN.
GMUN is categorized as Municipal Bonds, while GHYB is High Yield Bonds. GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.34% for GHYB.
GMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и GHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор