Сравнение GMUN с GHYB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).
GMUN и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и GHYB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUN и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.23% | 5.92% | 0.31% | 3.68% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | 7.76% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.
GMUN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUN и GHYB
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.
Доходность на риск
GMUN vs. GHYB — Ранг доходности на риск
GMUN
GHYB
Сравнение GMUN c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.34 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.02 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.85 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 9.58 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.53 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между GMUN и GHYB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и GHYB
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности GHYB в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.08% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и GHYB
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GHYB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUN | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -21.48% | +17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -4.12% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.27% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -2.61% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.80% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и GHYB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.22%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUN | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.06% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.68% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 5.54% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 7.68% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 8.35% | -5.40% |