PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMUN с GHYB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GMUN returned 3.06%/yr vs 8.49%/yr for GHYB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.

Доходность

Сравнение доходности GMUN и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью 0.99%.

GMUN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.71%
3 года*
3.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.23%
1 год
6.85%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUN и GHYB

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.34%5.92%0.31%3.68%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		0.99%9.38%7.76%11.25%

Correlation

The correlation between GMUN and GHYB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с VTEBGMUN с OVMGMUN с PUSHGMUN с GPIQ
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY

Доходность на риск

GMUN vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNGHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.97

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.91

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.57

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

11.76

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.45

Просадки

Сравнение просадок GMUN и GHYB

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMUNGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-21.48%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.67%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-4.66%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.53%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-2.57%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.58%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и GHYB

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеют волатильность 1.09% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMUNGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.74%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.52%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

7.69%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

8.28%

-5.32%

Сравнение комиссий GMUN и GHYB

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и GHYB

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности GHYB в 6.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.82%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.12%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMUN and GHYB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYB has higher volatility (1.09%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, GMUN dropped -4.35% vs GHYB's -21.48%.

On 3-year performance, GHYB leads with 8.49% vs 3.06% for GMUN. On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GHYB has performed better with a 8.49% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.

GHYB has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 3.12% for GMUN.

GMUN is categorized as Municipal Bonds, while GHYB is High Yield Bonds. GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.34% for GHYB.

GMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUN и GHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор