PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMUN с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMUN и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и GHYB


2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF
-0.23%5.92%0.31%3.68%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
-0.32%9.38%7.76%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.


GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
10 лет*

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий GMUN и GHYB

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.


Доходность на риск

GMUN vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина

GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMUNGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.34

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.02

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.85

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

9.58

-2.98

GMUN vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMUNGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.53

+0.54

Корреляция

Корреляция между GMUN и GHYB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и GHYB

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности GHYB в 7.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF
3.08%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и GHYB

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GHYB.


Загрузка...

Показатели просадок


GMUNGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-21.48%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-4.12%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.27%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.61%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.80%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и GHYB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.22%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMUNGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.06%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.68%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

5.54%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

7.68%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

8.35%

-5.40%