PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMUB с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMUB с GHYB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. GMUB is actively managed, while GHYB is passively managed. Over the past year, GMUB returned 6.72% vs 5.90% for GHYB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GMUB charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.

Доходность

Сравнение доходности GMUB и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью 1.83%.

GMUB

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
0.98%
С начала года
1.50%
1 год
6.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.22%
С начала года
1.83%
1 год
5.90%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUB и GHYB

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		1.50%5.99%1.11%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.83%9.38%3.48%

Correlation

The correlation between GMUB and GHYB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AMUNGMUB с FUMBGMUB с VTEBGMUB с CALIGMUB с AAAUGMUB с GPIQ
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с HYGHGHYB с SHYGGHYB с BSJP

Доходность на риск

GMUB vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMUBGHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.71

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.55

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.21

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

10.12

+0.44

GMUB vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GHYB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMUB и GHYB

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMUBGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-21.48%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-2.67%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.16%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-2.54%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и GHYB

Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеют волатильность 0.60% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMUBGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.77%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

3.46%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

7.69%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

8.23%

-5.00%

Сравнение комиссий GMUB и GHYB

GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и GHYB

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности GHYB в 6.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.74%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.36%3.14%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMUB and GHYB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMUB has higher volatility (0.60%) compared to GHYB (0.59%). In terms of maximum drawdown, GMUB dropped -3.28% vs GHYB's -21.48%.

On 1-year performance, GMUB leads with 6.72% vs 5.90% for GHYB. On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMUB has performed better with a 6.72% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.

GHYB has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 3.36% for GMUB.

GMUB is categorized as Municipal Bonds, while GHYB is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.18% for GMUB and 0.34% for GHYB.

GMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUB и GHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор