PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с GHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с GHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB).

GMUB и GHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и GHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и GHYB

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.32%9.38%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GHYB с доходностью -0.32%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AMUNGMUB с CAGMUB с CALIGMUB с GBILGMUB с GPIQGMUB с GPIX
Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с HYGH

Сравнение комиссий GMUB и GHYB

GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GHYB в 0.34%.

GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF

Доходность на риск

GMUB vs. GHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c GHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBGHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.02

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.85

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

9.58

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. GHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYB равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и GHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBGHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.53

+0.77

Корреляция

Корреляция между GMUB и GHYB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и GHYB

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GHYB в 7.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и GHYB

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBGHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-21.48%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-4.12%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.27%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-2.61%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.80%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и GHYB

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBGHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.06%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.68%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.54%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

7.68%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

8.35%

-4.96%