PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSMX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMSMX с CAMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GMSMX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMSMX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		0.00%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GMSMX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.95% соответственно.

GMSMX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.10%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.22%

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GMWEXGMSMX с GPSTXGMSMX с CSMDXGMSMX с GMCOXGMSMX с GMLGXGMSMX с PRSVXGMSMX с SSCDX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий GMSMX и CAMSX

GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.

GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund

Доходность на риск

GMSMX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSMX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSMXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.93

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.57

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

5.04

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSMX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSMX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMSX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSMX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSMXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между GMSMX и CAMSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSMX и CAMSX

Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.91%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок GMSMX и CAMSX

Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMSMXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.55%

-58.43%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-11.67%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-22.14%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.31%

-41.99%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-8.95%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-8.90%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.64%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSMX и CAMSX

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMSMXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.00%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.53%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

20.12%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

18.67%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

20.74%

+0.96%