Сравнение GMSMX с AZBIX
GMSMX (GuideMark Small/Mid Cap Core Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMSMX returned 11.54%/yr vs 11.68%/yr for AZBIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GMSMX charges 1.17%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и AZBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMSMX показывает доходность 20.20%, а AZBIX немного выше – 20.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMSMX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции AZBIX немного впереди с 11.68%.
GMSMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 20.20%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.54%
AZBIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 13.98%
- С начала года
- 20.22%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам GMSMX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 20.20% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 20.22% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Correlation
The correlation between GMSMX and AZBIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between GMSMX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMSMX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
GMSMX
AZBIX
Сравнение GMSMX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMSMX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.59 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 12.40 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и AZBIX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и AZBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMSMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -40.80% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.33% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -29.01% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -29.85% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -40.80% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.59% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -7.65% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.70% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и AZBIX
Текущая волатильность для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) составляет 4.06%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMSMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.33% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 13.04% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 17.35% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 20.54% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.33% | +0.38% |
Сравнение комиссий GMSMX и AZBIX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и AZBIX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AZBIX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.08% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 5.75% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GMSMX and AZBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AZBIX has higher volatility (4.33%) compared to GMSMX (4.06%). In terms of maximum drawdown, GMSMX dropped -70.55% vs AZBIX's -40.80%.
AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMSMX и AZBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор