PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSMX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMSMX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GMSMX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMSMX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		0.00%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMSMX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции AZBIX немного впереди с 10.62%.

GMSMX

1 день
3.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.10%
3 года*
11.58%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.22%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-3.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.97%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GPTUXGMSMX с GMWEXGMSMX с GMCOXGMSMX с GMLVXGMSMX с GPSTXGMSMX с GMLGXGMSMX с CSMDX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий GMSMX и AZBIX

GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

GMSMX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSMX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSMXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.11

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.66

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.85

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.82

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSMX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSMX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSMX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSMXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Корреляция

Корреляция между GMSMX и AZBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSMX и AZBIX

Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.91%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок GMSMX и AZBIX

Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMSMXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.55%

-40.80%

-29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-11.76%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-29.85%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.31%

-40.80%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-5.35%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-7.80%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSMX и AZBIX

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 6.88% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMSMXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.23%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.00%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

19.97%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

20.54%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

21.31%

+0.39%