PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOV с USLV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Value ETF (GMOV) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).

GMOV и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOV - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI USA Value (Gross). Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOV и USLV.L

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.77%14.81%-1.27%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.25%4.68%-2.37%
Разные валюты инструментов

GMOV торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 2.25%.

GMOV

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.77%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USLV.L

1 день
0.60%
1 месяц
-5.47%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.02%
1 год
-0.22%
3 года*
7.58%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с ZVC.TOGMOV с DIVZGMOV с ELCVGMOV с GCOWGMOV с ABEQGMOV с CSTK
Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с SPYUSLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с VOOUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с SCHXUSLV.L с ^SP500TR

Сравнение комиссий GMOV и USLV.L

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USLV.L в 0.35%.

GMOV
GMO U.S. Value ETF
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

GMOV vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVUSLV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.02

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.06

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.07

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

-0.23

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVUSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.02

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между GMOV и USLV.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и USLV.L

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.17%1.98%0.30%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOV и USLV.L

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и USLV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOVUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-27.37%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.66%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-5.12%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.15%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.10%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и USLV.L

GMO U.S. Value ETF (GMOV) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеют волатильность 3.27% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOVUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.17%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

6.86%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

12.91%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

12.31%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

13.70%

+1.79%