PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с UC07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOV с UC07.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMOV (GMO U.S. Value ETF) and UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Value Equities funds - GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross) while UC07.L tracks the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 22.99% vs 19.49% for UC07.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for UC07.L.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и UC07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMOV торгуется в USD, в то время как UC07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у UC07.L с доходностью 9.90%.

GMOV

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.20%
1 год
22.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC07.L

1 день
0.31%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.03%
1 год
19.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOV и UC07.L

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		9.32%14.81%-1.63%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		9.90%13.98%-3.27%

Correlation

The correlation between GMOV and UC07.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.55

The correlation between GMOV and UC07.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с DHLXGMOV с ABEQGMOV с DIVZGMOV с CSTKGMOV с ZVC.TOGMOV с ELCV
Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с XDEV.LUC07.L с IITU.LUC07.L с HWWA.LUC07.L с IUVF.L

Доходность на риск

GMOV vs. UC07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c UC07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMOVUC07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.03

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.01

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.80

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

10.99

+1.58

GMOV vs. UC07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC07.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и UC07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOV и UC07.L

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки UC07.L в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и UC07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOVUC07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-41.64%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.94%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.73%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-8.01%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и UC07.L

GMO U.S. Value ETF (GMOV) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GMOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOVUC07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.54%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

6.93%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

9.54%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

13.69%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.35%

-0.53%

Сравнение комиссий GMOV и UC07.L

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UC07.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и UC07.L

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности UC07.L в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.04%1.98%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.37%2.05%1.79%2.05%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%

Часто задаваемые вопросы

GMOV and UC07.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC07.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC07.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.

GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: GMO and UBS. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.20% for UC07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOV и UC07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор