PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOV с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOV с SPMD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOV (GMO U.S. Value ETF) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while SPMD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 28.90% vs 11.38% for SPMD.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for SPMD.L.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.17%.

GMOV

1 день
1.06%
1 месяц
3.06%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.96%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMD.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.38%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOV и SPMD.L

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		11.41%14.81%-1.27%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		4.17%11.56%-1.44%

Correlation

The correlation between GMOV and SPMD.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с QLTIGMOV с DHLXGMOV с ABEQGMOV с DIVZGMOV с ZVC.TOGMOV с CSTKGMOV с ELCV
Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с LGLVSPMD.L с SPYSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.L

Доходность на риск

GMOV vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOVSPMD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.36

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.05

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.82

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

7.13

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOV vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SPMD.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOVSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.36

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.71

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GMOV и SPMD.L

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки SPMD.L в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и SPMD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOVSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-33.34%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.23%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.20%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.59%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и SPMD.L

GMO U.S. Value ETF (GMOV) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что GMOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOVSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.06%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

5.98%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

8.35%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.56%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

14.63%

+0.31%

Сравнение комиссий GMOV и SPMD.L

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPMD.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и SPMD.L

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPMD.L в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GMOV
GMO U.S. Value ETF		2.00%1.98%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.16%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Часто задаваемые вопросы

GMOV and SPMD.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.

GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPMD.L is S&P 500. GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.20% for SPMD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOV и SPMD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор