PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOQX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOQX с GQETX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) and GQETX (GMO Quality Fund) are both mutual funds - GMOQX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by GMO, while GQETX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GMO. Over the past 3 years, GMOQX returned 19.97%/yr vs 18.01%/yr for GQETX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GMOQX charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for GQETX.

Доходность

Сравнение доходности GMOQX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOQX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью 6.09%.

GMOQX

1 день
0.16%
1 месяц
0.70%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.51%
1 год
26.23%
3 года*
19.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQETX

1 день
1.06%
1 месяц
2.15%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.56%
3 года*
18.01%
5 лет*
13.30%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOQX и GQETX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		8.73%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%
GQETX
GMO Quality Fund		6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%8.83%

Correlation

The correlation between GMOQX and GQETX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.33

The correlation between GMOQX and GQETX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DBLLXGMOQX с AGEYXGMOQX с DBLEXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEXGMOQX с GHVIX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с TRBUXGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Доходность на риск

GMOQX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOQX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOQXGQETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.94
1.84

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.81
2.61

+6.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.32

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

1.77

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.76

7.01

+22.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOQX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOQX на текущий момент составляет 4.94, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOQX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOQXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

1.84

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GMOQX и GQETX

Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и GQETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOQXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-39.99%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-12.76%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.02%

-15.54%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-5.00%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.22%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOQX и GQETX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) составляет 1.49%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOQXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.02%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

9.54%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

12.30%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

15.87%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

17.07%

-6.20%

Сравнение комиссий GMOQX и GQETX

GMOQX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOQX и GQETX

Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности GQETX в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		5.86%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund		10.52%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Часто задаваемые вопросы

GMOQX and GQETX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQETX has higher volatility (3.02%) compared to GMOQX (1.49%). In terms of maximum drawdown, GMOQX dropped -31.41% vs GQETX's -39.99%.

GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOQX и GQETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор