PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOQX с AGEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOQX с AGEPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) and AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, GMOQX returned 19.16%/yr vs 16.29%/yr for AGEPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOQX charges 0.51%/yr vs 1.38%/yr for AGEPX.

Доходность

Сравнение доходности GMOQX и AGEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOQX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у AGEPX с доходностью 7.31%.

GMOQX

1 день
0.20%
1 месяц
1.74%
С начала года
9.31%
6 месяцев
9.45%
1 год
24.96%
3 года*
19.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGEPX

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.10%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOQX и AGEPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		9.31%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		7.31%18.76%15.58%12.83%-12.84%0.73%

Correlation

The correlation between GMOQX and AGEPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г.

0.73

The correlation between GMOQX and AGEPX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DBLEXGMOQX с DBLLXGMOQX с AGEYXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с PYCEXGMOQX с DLENX
Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с EADOXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с OLGAXAGEPX с FFRHX

Доходность на риск

GMOQX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOQX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMOQXAGEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.76
5.25

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.47
8.91

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.15

2.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

6.10

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.71

27.58

+1.13

GMOQX vs. AGEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOQX на текущий момент составляет 4.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGEPX равному 5.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOQX и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOQX и AGEPX

Максимальная просадка GMOQX за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOQX и AGEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOQXAGEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-22.47%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-3.17%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.02%

-4.80%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.26%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-3.62%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.70%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOQX и AGEPX

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GMOQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOQXAGEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.86%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

3.02%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

3.70%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

5.17%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

4.97%

+5.84%

Сравнение комиссий GMOQX и AGEPX

GMOQX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOQX и AGEPX

Дивидендная доходность GMOQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности AGEPX в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		9.53%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		5.83%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOQX and AGEPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOQX has higher volatility (1.24%) compared to AGEPX (0.86%). In terms of maximum drawdown, GMOQX dropped -31.41% vs AGEPX's -22.47%.

AGEPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.25 vs 4.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOQX и AGEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор