PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с GQEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOIX с GQEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOIX (GMO International Equity Fund) and GQEFX (GMO Quality Fund Class IV) are both mutual funds - GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while GQEFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. Over the past 5 years, GMOIX returned 14.64%/yr vs 13.05%/yr for GQEFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOIX charges 0.66%/yr vs 0.47%/yr for GQEFX.

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и GQEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 19.49%, что значительно выше, чем у GQEFX с доходностью 4.98%.

GMOIX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.82%
С начала года
19.49%
6 месяцев
21.78%
1 год
42.69%
3 года*
28.96%
5 лет*
14.64%
10 лет*
12.19%

GQEFX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.26%
3 года*
17.42%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOIX и GQEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOIX
GMO International Equity Fund		19.49%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%11.34%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		4.98%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%

Correlation

The correlation between GMOIX and GQEFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.75

The correlation between GMOIX and GQEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

GMO Quality Fund Class IV

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с QLTYGMOIX с FDNIGMOIX с BRK-B
Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с QUERXGQEFX с PAGDXGQEFX с GABFXGQEFX с GAAVXGQEFX с GQETXGQEFX с GHVIXGQEFX с FNDX

Доходность на риск

GMOIX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXGQEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.80

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.56

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.73

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

6.86

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. GQEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа GQEFX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и GQEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXGQEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.80

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.88

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и GQEFX

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и GQEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOIXGQEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-30.42%

-28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.74%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-15.55%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-24.22%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.05%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-4.16%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.21%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и GQEFX

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOIXGQEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.89%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

9.48%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

12.25%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.87%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.76%

-0.88%

Сравнение комиссий GMOIX и GQEFX

GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GQEFX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и GQEFX

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности GQEFX в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOIX
GMO International Equity Fund		4.70%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		10.62%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOIX and GQEFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOIX has higher volatility (5.22%) compared to GQEFX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GMOIX dropped -59.00% vs GQEFX's -30.42%.

GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOIX и GQEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор