Сравнение GMOIX с GMGEX
GMOIX (GMO International Equity Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both mutual funds - GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while GMGEX is a Global Equities fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMOIX returned 12.19%/yr vs 11.28%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GMOIX charges 0.66%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности GMOIX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOIX показывает доходность 19.49%, а GMGEX немного ниже – 19.27%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 12.19% против 11.28% соответственно.
GMOIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 21.78%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 12.19%
GMGEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам GMOIX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 19.49% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 19.27% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between GMOIX and GMGEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г. | 0.85 |
The correlation between GMOIX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GMOIX
GMGEX
Сравнение GMOIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOIX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.60 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 4.54 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 18.01 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.31 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GMOIX и GMGEX
Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -58.47% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.24% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -17.12% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -28.58% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -34.98% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.48% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -16.75% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.32% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOIX и GMGEX
GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.01% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 9.91% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 12.66% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.81% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.06% | +0.82% |
Сравнение комиссий GMOIX и GMGEX
GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOIX и GMGEX
Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GMGEX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 4.70% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GMOIX and GMGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMOIX has higher volatility (5.22%) compared to GMGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, GMOIX dropped -59.00% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOIX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор