Сравнение GMOIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции EPDIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 10.12% соответственно.
GMOIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.16%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOIX и EPDIX
GMOIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
GMOIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
GMOIX
EPDIX
Сравнение GMOIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 3.01 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.56 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.43 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 17.97 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.01 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GMOIX и EPDIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOIX и EPDIX
Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.34% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок GMOIX и EPDIX
Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -38.23% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.92% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -20.98% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -32.84% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -7.22% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -10.88% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.69% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOIX и EPDIX
GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 7.10% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.60% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 16.22% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.05% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.88% | +1.90% |