PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с VIDI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и Vident International Equity Fund (VIDI).

GMOI и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMOI и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и VIDI

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		8.93%45.64%-4.57%
VIDI
Vident International Equity Fund		7.90%41.83%-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у VIDI с доходностью 7.90%.

GMOI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.14%
С начала года
8.93%
6 месяцев
18.31%
1 год
41.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIDI

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.90%
6 месяцев
15.20%
1 год
44.61%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.84%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVE
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий GMOI и VIDI

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIDI в 0.59%.

GMOI
GMO International Value ETF
VIDI
Vident International Equity Fund

Доходность на риск

GMOI vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.60

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

3.63

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.87

15.74

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.37

+1.80

Корреляция

Корреляция между GMOI и VIDI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и VIDI

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VIDI в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.11%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и VIDI

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-48.39%

+33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.42%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-6.46%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-10.51%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.88%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и VIDI

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.75%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.05%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.15%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.24%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.82%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.98%

-2.23%