Сравнение GMOI с BCHI
GMOI (GMO International Value ETF) and BCHI (GMO Beyond China ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while BCHI is a Emerging Markets Equities fund actively managed by GMO. GMOI is passively managed, while BCHI is actively managed. Over the past year, GMOI returned 41.55% vs 40.34% for BCHI. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for BCHI.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и BCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у BCHI с доходностью 24.87%.
GMOI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.36%
BCHI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 24.87%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.20K | $70.49K | $56.32K | |
| $10.90M | $7.67M | $4.19M |
Сравнение доходности по годам GMOI и BCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 21.09% | 35.61% |
BCHI GMO Beyond China ETF | 24.87% | 26.33% |
Correlation
The correlation between GMOI and BCHI is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between GMOI and BCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. BCHI — Ранг доходности на риск
GMOI
BCHI
Сравнение GMOI c BCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и GMO Beyond China ETF (BCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | BCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.31 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.53 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | 7.99 | +12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и BCHI
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки BCHI в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и BCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -16.01% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -16.01% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -9.14% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.87% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.07% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и BCHI
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 3.42%, в то время как у GMO Beyond China ETF (BCHI) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | BCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 8.59% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 22.85% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 24.50% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 23.01% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 23.01% | -7.68% |
Сравнение комиссий GMOI и BCHI
GMOI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и BCHI
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BCHI в 24.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCHI GMO Beyond China ETF | 24.22% | 3.67% | 0.00% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.64% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and BCHI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHI has higher volatility (8.59%) compared to GMOI (3.42%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs BCHI's -16.01%.
On 1-year performance, GMOI leads with 41.55% vs 40.34% for BCHI. On fees, GMOI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 41.55% return vs 40.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BCHI.
BCHI has the higher dividend yield at 24.22%, compared with 2.64% for GMOI.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BCHI is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.65% for BCHI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и BCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор