PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOEX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

GMOEX управляется GMO. Фонд был запущен 8 дек. 1993 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOEX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		5.22%33.86%1.95%17.68%-31.57%2.05%5.50%22.15%-12.82%32.05%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, GMOEX показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции GMOEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.51% против 14.48% соответственно.

GMOEX

1 день
2.37%
1 месяц
-9.75%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.07%
1 год
35.25%
3 года*
17.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
6.51%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMOEX:
GMOEX с VPMAXGMOEX с GABFXGMOEX с EITEXGMOEX с ESCIXGMOEX с FCEEXGMOEX с GMCDXGMOEX с GHVIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий GMOEX и DEMIX

GMOEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMOEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOEX
Ранг доходности на риск GMOEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOEXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

3.23

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.37

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

4.84

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

19.15

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOEX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.23

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.53

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.45

-0.31

Корреляция

Корреляция между GMOEX и DEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOEX и DEMIX

Дивидендная доходность GMOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOEX
GMO Emerging Markets Fund		4.76%5.01%3.79%6.00%8.08%4.48%3.71%4.63%3.36%2.56%2.21%1.15%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GMOEX и DEMIX

Максимальная просадка GMOEX за все время составила -76.43%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.43%

-63.15%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-20.32%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-43.95%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-46.29%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-18.94%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-18.54%

-19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.14%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOEX и DEMIX

Текущая волатильность для GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) составляет 8.24%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что GMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

19.21%

-10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

28.39%

-16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

33.29%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

23.11%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.94%

-5.32%