Сравнение GMODX с GABFX
GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) and GABFX (GMO Asset Allocation Bond Fund) are both mutual funds - GMODX is a Nontraditional Bonds fund managed by GMO, while GABFX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GMODX returned 4.27%/yr vs 0.51%/yr for GABFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMODX charges 0.47%/yr vs 0.32%/yr for GABFX.
Доходность
Сравнение доходности GMODX и GABFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMODX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции GMODX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 4.27% против 0.51% соответственно.
GMODX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.27%
GABFX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -3.69%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение доходности по годам GMODX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.31% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -3.48% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
Correlation
The correlation between GMODX and GABFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.54 |
Over the past year, GMODX and GABFX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMODX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GMODX
GABFX
Сравнение GMODX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMODX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.00 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.71 | -0.02 | +6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.02 | -0.06 | +28.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMODX и GABFX
Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и GABFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMODX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -27.84% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -9.58% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -19.48% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.79% | -27.84% | +22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -27.84% | +19.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.38% | +17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -7.34% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.97% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMODX и GABFX
Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.44%, в то время как у GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMODX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 2.57% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 6.68% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 10.23% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 14.04% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 10.37% | -7.33% |
Сравнение комиссий GMODX и GABFX
GMODX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMODX и GABFX
Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности GABFX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.79% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.00% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
GMODX and GABFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABFX has higher volatility (2.57%) compared to GMODX (0.44%). In terms of maximum drawdown, GMODX dropped -8.79% vs GABFX's -27.84%.
GMODX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMODX и GABFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор