PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMODX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMODX с GAAVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMODX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMODX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		1.11%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%2.23%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.28%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, GMODX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.28%.

GMODX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
5.39%
3 года*
6.31%
5 лет*
3.94%
10 лет*
4.40%

GAAVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.21%
С начала года
3.28%
6 месяцев
11.43%
1 год
13.85%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Opportunistic Income Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EIGMX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с GMOQXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий GMODX и GAAVX

GMODX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

GMODX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMODX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMODXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

2.03

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.58

3.21

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.39

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.54

4.12

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.73

9.91

+15.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMODX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMODX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMODX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMODXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.03

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.62

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.47

+0.92

Корреляция

Корреляция между GMODX и GAAVX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMODX и GAAVX

Дивидендная доходность GMODX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности GAAVX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.44%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.50%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMODX и GAAVX

Максимальная просадка GMODX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMODX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMODXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-9.59%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.66%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.79%

-9.59%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.25%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-3.10%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.33%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GMODX и GAAVX

Текущая волатильность для GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) составляет 0.46%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что GMODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMODXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.84%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

4.80%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

6.80%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

5.81%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

5.87%

-2.83%