Сравнение GMOD с QQWZ
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - GMOD is a Tactical Allocation fund actively managed by GMO, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 11.32%.
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 11.32% | 1.27% |
Correlation
The correlation between GMOD and QQWZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQWZ
Сравнение GMOD c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и QQWZ
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -7.81% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.61% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.58% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 16.42% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 16.21% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 16.21% | -7.38% |
Сравнение комиссий GMOD и QQWZ
GMOD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и QQWZ
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQWZ в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.58% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and QQWZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GMOD.
GMOD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.58% for QQWZ.
GMOD is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GMO and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор