Сравнение GMOD с GGM
GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) and GGM (GGM Macro Alignment ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOD charges 0.50%/yr vs 0.94%/yr for GGM.
Доходность
Сравнение доходности GMOD и GGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOD показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у GGM с доходностью 12.31%.
GMOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOD и GGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.50% | 4.35% |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 12.31% | 2.54% |
Correlation
The correlation between GMOD and GGM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOD vs. GGM — Ранг доходности на риск
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGM
Сравнение GMOD c GGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD) и GGM Macro Alignment ETF (GGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOD | GGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOD и GGM
Максимальная просадка GMOD за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки GGM в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOD и GGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOD | GGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.50% | -19.68% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -5.08% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOD и GGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOD | GGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 11.93% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 13.25% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 13.25% | -4.42% |
Сравнение комиссий GMOD и GGM
GMOD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GGM в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOD и GGM
Дивидендная доходность GMOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GGM в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GGM GGM Macro Alignment ETF | 1.40% | 1.57% | 1.39% | 0.50% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOD and GGM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.94% for GGM.
GGM has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.37% for GMOD.
They also come from different issuers: GMO and GGM Wealth Advisors. Their fees differ too: 0.50% for GMOD and 0.94% for GGM.
Подберите оптимальное распределение для GMOD и GGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор