PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOC с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMOC и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.48%.


GMOC

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.00%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGUS

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOC и VGUS


2026 (YTD)2025
GMOC
GMO Ultra-Short Income ETF
1.65%0.76%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
1.48%0.70%

Correlation

The correlation between GMOC and VGUS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Ultra-Short Income ETF

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

GMOC vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOC

VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOC c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GMOC vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMOCVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.33

11.78

-3.44

Просадки

Сравнение просадок GMOC и VGUS

Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и VGUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMOCVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-0.07%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOC и VGUS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMOCVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

0.33%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.49%

0.34%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.49%

0.34%

+0.15%

Сравнение комиссий GMOC и VGUS

GMOC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOC и VGUS

Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VGUS в 3.61%


ПозицияTTM2025
GMOC
GMO Ultra-Short Income ETF
2.33%0.84%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
3.61%3.12%

Часто задаваемые вопросы


GMOC and VGUS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for GMOC.

VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.33% for GMOC.

They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.07% for VGUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOC и VGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор