Сравнение GMOC с VGUS
GMOC (GMO Ultra-Short Income ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds. GMOC is actively managed, while VGUS is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GMOC charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности GMOC и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOC показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 1.48%.
GMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOC и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 1.65% | 0.76% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.48% | 0.70% |
Correlation
The correlation between GMOC and VGUS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOC vs. VGUS — Ранг доходности на риск
GMOC
VGUS
Сравнение GMOC c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Ultra-Short Income ETF (GMOC) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOC | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.33 | 11.78 | -3.44 |
Просадки
Сравнение просадок GMOC и VGUS
Максимальная просадка GMOC за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOC и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOC | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.07% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOC и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOC | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 0.33% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.34% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.49% | 0.34% | +0.15% |
Сравнение комиссий GMOC и VGUS
GMOC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOC и VGUS
Дивидендная доходность GMOC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 2.33% | 0.84% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
GMOC and VGUS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for GMOC.
VGUS has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.33% for GMOC.
They also come from different issuers: GMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GMOC and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для GMOC и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор