Сравнение GMMF с JMST
GMMF (iShares Government Money Market ETF) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - GMMF is a Money Market fund actively managed by iShares, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, GMMF returned 3.87% vs 2.98% for JMST. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GMMF charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JMST.
Доходность
Сравнение доходности GMMF и JMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMF показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.99%.
GMMF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMF и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.47% | 3.70% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.99% | 2.88% |
Correlation
The correlation between GMMF and JMST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMF vs. JMST — Ранг доходности на риск
GMMF
JMST
Сравнение GMMF c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMF | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +78.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.81 | 2.57 | +22.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 129.87 | 11.74 | +118.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,318.32 | 64.44 | +1,253.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMF | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52 | 5.11 | +12.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.34 | 1.89 | +14.45 |
Просадки
Сравнение просадок GMMF и JMST
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и JMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMF | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -2.41% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.25% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.12% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и JMST
Текущая волатильность для iShares Government Money Market ETF (GMMF) составляет 0.06%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) волатильность равна 0.17%. Это указывает на то, что GMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMF | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.41% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.59% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.83% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.14% | -0.90% |
Сравнение комиссий GMMF и JMST
GMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и JMST
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности JMST в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.67% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.65% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
GMMF and JMST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMST has higher volatility (0.17%) compared to GMMF (0.06%). In terms of maximum drawdown, GMMF dropped -0.03% vs JMST's -2.41%.
On 1-year performance, GMMF leads with 3.87% vs 2.98% for JMST. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GMMF has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMMF has performed better with a 3.87% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for GMMF.
GMMF has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 2.65% for JMST.
GMMF is categorized as Money Market, while JMST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for GMMF and 0.18% for JMST.
GMMF currently has the higher Sharpe Ratio (17.52 vs 5.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMMF и JMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор