PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMMA с TDSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMMA с TDSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds - GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index while TDSA tracks the Actively Managed. Both are passively managed. GMMA charges 0.75%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.

Доходность

Сравнение доходности GMMA и TDSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMMA и TDSA

2026 (YTD)
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		2.77%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов GMMA и TDSA

Секторы
GMMA
TDSA

Технологии

35.6%
24.3%

Финансовые услуги

11.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.6%

Здравоохранение

8.5%
6.7%

Промышленность

8.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.1%

Энергетика

3.5%
1.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Недвижимость

1.9%
35.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

GMMA
35.6%
TDSA
24.3%

Финансовые услуги

GMMA
11.8%
TDSA
4.7%

Коммуникационные услуги

GMMA
11.2%
TDSA
6.5%

Потребительский циклический сектор

GMMA
10.1%
TDSA
8.6%

Здравоохранение

GMMA
8.5%
TDSA
6.7%

Промышленность

GMMA
8.3%
TDSA
6.7%

Потребительский защитный сектор

GMMA
4.9%
TDSA
3.1%

Энергетика

GMMA
3.5%
TDSA
1.6%

Коммунальные услуги

GMMA
2.4%
TDSA
1.0%

Недвижимость

GMMA
1.9%
TDSA
35.5%

Сырьевые материалы

GMMA
1.8%
TDSA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GammaRoad Market Navigation ETF

Cabana Target Drawdown 5 ETF

Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с TACKGMMA с XRLXGMMA с ALLW
Часто сравнивают с TDSA:
TDSA с TBFGTDSA с CLSMTDSA с ALLWTDSA с ESBGTDSA с CEFZTDSA с THROTDSA с ARP

Доходность на риск

GMMA vs. TDSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TDSA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMMA c TDSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMMATDSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMMA vs. TDSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMMATDSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

—

—

Просадки

Сравнение просадок GMMA и TDSA

Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и TDSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMMATDSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.21%

0.00%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

0.00%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GMMA и TDSA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMMATDSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

0.00%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

0.00%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

0.00%

+7.10%

Сравнение комиссий GMMA и TDSA

GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TDSA в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMMA и TDSA

Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%
TDSA
Cabana Target Drawdown 5 ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for TDSA.

GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index, while TDSA tracks Actively Managed. They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Cabana. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 0.83% for TDSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMMA и TDSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор