Сравнение GMMA с LOTI
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) and LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) are both Tactical Allocation funds. GMMA is passively managed, while LOTI is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GMMA charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for LOTI.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и LOTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у LOTI с доходностью 2.94%.
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и LOTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.89% | 1.39% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | 0.44% |
Correlation
The correlation between GMMA and LOTI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. LOTI — Ранг доходности на риск
GMMA
LOTI
Сравнение GMMA c LOTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Liberty One Tactical Income ETF (LOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | LOTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и LOTI
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что больше максимальной просадки LOTI в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и LOTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMA | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -4.42% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.23% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.34% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и LOTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMA | LOTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 5.67% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 5.67% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 5.67% | +1.43% |
Сравнение комиссий GMMA и LOTI
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LOTI в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и LOTI
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности LOTI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMMA and LOTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.33% for LOTI.
They also come from different issuers: GammaRoad Capital Partners and Liberty One. Their fees differ too: 0.75% for GMMA and 1.01% for LOTI.
Подберите оптимальное распределение для GMMA и LOTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор