Сравнение GMMA с DWAT
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation. Оба фонда управляются активно. GMMA взимает 0.75% в год против 1.83% у DWAT.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и DWAT
Загрузка...
Доходность по периодам
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -2.34% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. DWAT — Ранг доходности на риск
GMMA
DWAT
Сравнение GMMA c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и DWAT
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и DWAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | 0.00% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и DWAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 0.00% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 0.00% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 0.00% | +7.20% |
Сравнение комиссий GMMA и DWAT
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и DWAT
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |