PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLVX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMLVX с LZEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLVX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		5.73%30.29%7.90%11.13%-20.58%-0.51%15.41%17.72%-15.18%38.23%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		8.14%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, GMLVX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции GMLVX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.16% против 9.55% соответственно.

GMLVX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.51%
С начала года
5.73%
6 месяцев
9.48%
1 год
34.03%
3 года*
16.70%
5 лет*
4.67%
10 лет*
8.16%

LZEMX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.40%
С начала года
8.14%
6 месяцев
18.12%
1 год
42.89%
3 года*
23.12%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с GMLVX:
GMLVX с GPSTXGMLVX с GMLGXGMLVX с GPTUXGMLVX с GMSMXGMLVX с GMWEXGMLVX с GPTCXGMLVX с BADEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий GMLVX и LZEMX

GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

GMLVX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLVX
Ранг доходности на риск GMLVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLVX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLVXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.98

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.77

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

4.14

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

15.01

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLVX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLVX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLVX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLVXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.98

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.81

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.18

Корреляция

Корреляция между GMLVX и LZEMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и LZEMX

Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности LZEMX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		1.42%1.50%3.01%3.46%17.44%9.65%0.19%1.76%15.38%0.71%0.35%1.34%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.89%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и LZEMX

Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMLVXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-60.08%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-10.42%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-30.55%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-44.08%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-7.74%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-16.71%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.93%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и LZEMX

GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMLVXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

5.39%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

9.81%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

14.34%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.12%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.34%

+1.04%