Сравнение GMLVX с FPADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).
GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMLVX и FPADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMLVX и FPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 3.63% | 30.29% | 7.90% | 11.13% | -20.58% | -0.51% | 15.41% | 17.72% | -15.18% | 38.23% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 3.44% | 33.90% | 6.80% | 9.51% | -20.06% | -3.07% | 17.84% | 18.28% | -14.65% | 35.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GMLVX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMLVX имеют среднегодовую доходность 7.95%, а акции FPADX немного отстают с 7.85%.
GMLVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.95%
FPADX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMLVX и FPADX
GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.
Доходность на риск
GMLVX vs. FPADX — Ранг доходности на риск
GMLVX
FPADX
Сравнение GMLVX c FPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLVX | FPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.47 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.47 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 9.85 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLVX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GMLVX и FPADX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLVX и FPADX
Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FPADX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLVX GuideMark Emerging Markets Fund | 1.44% | 1.50% | 3.01% | 3.46% | 17.44% | 9.65% | 0.19% | 1.76% | 15.38% | 0.71% | 0.35% | 1.34% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 2.28% | 2.35% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 0.12% | 1.69% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GMLVX и FPADX
Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и FPADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMLVX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -39.16% | -31.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -13.28% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -37.04% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.40% | -39.16% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -10.50% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.28% | -13.39% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.33% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLVX и FPADX
GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.86% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMLVX | FPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 9.56% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 13.61% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.83% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.70% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.63% | -0.26% |