PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLVX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMLVX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLVX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		3.63%30.29%7.90%11.13%-20.58%-0.51%15.41%17.72%-15.18%37.09%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, GMLVX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

GMLVX

1 день
3.13%
1 месяц
-9.57%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.92%
1 год
31.60%
3 года*
15.92%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.95%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с GMLVX:
GMLVX с GMLGXGMLVX с GPSTXGMLVX с GMWEXGMLVX с GMSMXGMLVX с GPTCXGMLVX с GPTUXGMLVX с BADEX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий GMLVX и FERGX

GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

GMLVX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLVX
Ранг доходности на риск GMLVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLVX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLVXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.86

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.45

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.27

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

9.03

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLVX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLVX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLVX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLVXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между GMLVX и FERGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и FERGX

Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		1.44%1.50%3.01%3.46%17.44%9.65%0.19%1.76%15.38%0.71%0.35%1.34%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и FERGX

Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMLVXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-39.27%

-31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-13.32%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-37.18%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-10.52%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-14.56%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.35%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и FERGX

GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.86% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMLVXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

9.62%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.68%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

17.94%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.84%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.85%

-0.48%