PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLVX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMLVX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

GMLVX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GMLVX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMLVX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		3.63%30.29%7.90%11.13%-20.58%-0.51%15.41%17.72%-15.18%38.23%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, GMLVX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GMLVX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.95% против 6.66% соответственно.

GMLVX

1 день
3.13%
1 месяц
-9.57%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.92%
1 год
31.60%
3 года*
15.92%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.95%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMLVX:
GMLVX с GMLGXGMLVX с GMWEXGMLVX с GPSTXGMLVX с GMSMXGMLVX с GPTCXGMLVX с BADEXGMLVX с BEMIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий GMLVX и EITEX

GMLVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GMLVX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLVX
Ранг доходности на риск GMLVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLVX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLVXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.31

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.92

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.81

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

10.67

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLVX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLVX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLVX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLVXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.31

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.31

Корреляция

Корреляция между GMLVX и EITEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLVX и EITEX

Дивидендная доходность GMLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMLVX
GuideMark Emerging Markets Fund		1.44%1.50%3.01%3.46%17.44%9.65%0.19%1.76%15.38%0.71%0.35%1.34%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GMLVX и EITEX

Максимальная просадка GMLVX за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLVX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMLVXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-61.70%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-9.88%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-25.99%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.40%

-43.10%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-8.22%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-14.00%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.60%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLVX и EITEX

GuideMark Emerging Markets Fund (GMLVX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GMLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMLVXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

5.94%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

8.93%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

12.36%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

12.08%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

13.69%

+3.68%