Сравнение GMLGX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
GMLGX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMLGX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMLGX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | -4.99% | 14.26% | 22.35% | 25.27% | -19.10% | 26.33% | 22.21% | 28.12% | -5.53% | 20.65% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GMLGX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции GMLGX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.32% против 16.91% соответственно.
GMLGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.32%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMLGX и VPMAX
GMLGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
GMLGX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
GMLGX
VPMAX
Сравнение GMLGX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMLGX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.78 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.30 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.76 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 16.16 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMLGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.78 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GMLGX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMLGX и VPMAX
Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.46%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMLGX GuideMark Large Cap Core Fund | 19.46% | 18.49% | 4.20% | 0.75% | 10.27% | 3.03% | 0.38% | 1.01% | 2.22% | 4.25% | 2.99% | 3.08% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок GMLGX и VPMAX
Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMLGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -48.32% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -13.75% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -25.21% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -32.65% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -8.80% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -6.61% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.20% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMLGX и VPMAX
Текущая волатильность для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMLGX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.72% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 22.09% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 28.98% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.17% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 20.11% | -1.45% |