PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLGX с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMLGX с FZALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMLGX (GuideMark Large Cap Core Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMLGX returned 13.58%/yr vs 16.59%/yr for FZALX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GMLGX charges 0.89%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности GMLGX и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMLGX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у FZALX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции GMLGX уступали акциям FZALX по среднегодовой доходности: 13.58% против 16.59% соответственно.

GMLGX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.19%
1 год
22.02%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
13.58%

FZALX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.56%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.10%
1 год
29.95%
3 года*
25.30%
5 лет*
16.06%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMLGX и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		6.92%14.26%22.35%25.27%-19.10%26.33%22.21%28.12%-5.53%20.65%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		9.41%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%

Correlation

The correlation between GMLGX and FZALX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.92

The correlation between GMLGX and FZALX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Large Cap Core Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с GMLGX:
GMLGX с SPYGMLGX с GPTCXGMLGX с GMSMXGMLGX с GPSTXGMLGX с GMWEXGMLGX с GPTUXGMLGX с GMLVX
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFX

Доходность на риск

GMLGX vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLGX
Ранг доходности на риск GMLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLGX c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLGXFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.52

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.48

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.37

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

15.30

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLGX vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZALX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLGX и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLGXFZALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.52

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GMLGX и FZALX

Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMLGXFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-35.23%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.99%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-18.49%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-23.25%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-35.23%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.34%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.77%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.98%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLGX и FZALX

GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) имеют волатильность 2.90% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMLGXFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.89%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.10%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.02%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.71%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.14%

+0.52%

Сравнение комиссий GMLGX и FZALX

GMLGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLGX и FZALX

Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что больше доходности FZALX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.69%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		17.29%18.49%4.20%0.75%10.27%3.03%0.38%1.01%2.22%4.25%2.99%3.08%

Часто задаваемые вопросы

GMLGX and FZALX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMLGX has higher volatility (2.90%) compared to FZALX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GMLGX dropped -56.56% vs FZALX's -35.23%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMLGX и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор