PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMLGX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMLGX с AUEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMLGX (GuideMark Large Cap Core Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMLGX returned 13.58%/yr vs 10.96%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GMLGX charges 0.89%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности GMLGX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMLGX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции GMLGX превзошли акции AUEIX по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.96% соответственно.

GMLGX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.19%
1 год
22.02%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.11%
10 лет*
13.58%

AUEIX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.90%
1 год
7.78%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMLGX и AUEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		6.92%14.26%22.35%25.27%-19.10%26.33%22.21%28.12%-5.53%20.65%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		6.40%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%

Correlation

The correlation between GMLGX and AUEIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.87

Over the past year, the correlation between GMLGX and AUEIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Large Cap Core Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с GMLGX:
GMLGX с SPYGMLGX с GPTCXGMLGX с GPSTXGMLGX с GMSMXGMLGX с GMWEXGMLGX с GPTUXGMLGX с GMLVX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

GMLGX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMLGX
Ранг доходности на риск GMLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMLGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMLGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMLGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMLGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMLGX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMLGXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.95

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.41

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.28

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

4.27

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMLGX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMLGX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа AUEIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMLGX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMLGXAUEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.95

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.86

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GMLGX и AUEIX

Максимальная просадка GMLGX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMLGX и AUEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMLGXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-30.82%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-5.91%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-10.27%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-22.08%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-30.82%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.58%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-3.42%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.77%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GMLGX и AUEIX

GuideMark Large Cap Core Fund (GMLGX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что GMLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMLGXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.00%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

5.58%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

7.93%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

12.99%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

15.19%

+3.47%

Сравнение комиссий GMLGX и AUEIX

GMLGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMLGX и AUEIX

Дивидендная доходность GMLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что меньше доходности AUEIX в 21.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.33%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
GMLGX
GuideMark Large Cap Core Fund		17.29%18.49%4.20%0.75%10.27%3.03%0.38%1.01%2.22%4.25%2.99%3.08%

Часто задаваемые вопросы

GMLGX and AUEIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMLGX has higher volatility (2.90%) compared to AUEIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, GMLGX dropped -56.56% vs AUEIX's -30.82%.

GMLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMLGX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор